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    Procesos estocásticos y simulación 2023 (MA314)

    Contorno da seção

    • Geral
    • Práctico 1
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    • Tópico 5

    • Procesos estocásticos y simulación (MA314 - FCIEN)

      • Avisos Fórum
      • Datos del curso Arquivo
      • Teoría de la Probabilidad (Petrov-Mordecki, 2023) Arquivo

        El capítulo 1 del curso son las martingalas. Las presentamos siguiendo el capítulo 9 del libro.

      • Notas de procesos estocásticos Arquivo

        El segundo tema del curso es Proceso de Wiener. El tema se presenta siguiendo el capítulo 6 de estas notas.

      • Práctico 2: Ejercicios de Proceso de Wiener Arquivo
      • Proyectos de final de curso (Versión 2, tiene un proyecto más de Black-Scholes) Arquivo
      • Stochastic Processes_2017. Borodin. Integral de Ito. EDE Arquivo
      • Práctico 3: Integrales estocásticas Arquivo
      • Ecuaciones Diferenciales Estocásticas (Notas Tempone, teórico, pag 18) Arquivo
      • Práctico 4: Fórmula de Ito y Teorema de Girsanov Arquivo
      • Clase 21: Fórmula de Black - Scholes Arquivo
      • Clase 22: Difusiones en machine learning Arquivo
      • Probablidad de fijación de un alelo en el modelo de Wright-Fisher con selección Arquivo
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    Resumo de retenção de dados

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