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Procesos estocásticos y simulación 2023 (MA314)

Perfilado de sección

  • General
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  • Tema 5

  • Procesos estocásticos y simulación (MA314 - FCIEN)

    • Avisos Foro
    • Datos del curso Archivo
    • Teoría de la Probabilidad (Petrov-Mordecki, 2023) Archivo

      El capítulo 1 del curso son las martingalas. Las presentamos siguiendo el capítulo 9 del libro.

    • Notas de procesos estocásticos Archivo

      El segundo tema del curso es Proceso de Wiener. El tema se presenta siguiendo el capítulo 6 de estas notas.

    • Práctico 2: Ejercicios de Proceso de Wiener Archivo
    • Proyectos de final de curso (Versión 2, tiene un proyecto más de Black-Scholes) Archivo
    • Stochastic Processes_2017. Borodin. Integral de Ito. EDE Archivo
    • Práctico 3: Integrales estocásticas Archivo
    • Ecuaciones Diferenciales Estocásticas (Notas Tempone, teórico, pag 18) Archivo
    • Práctico 4: Fórmula de Ito y Teorema de Girsanov Archivo
    • Clase 21: Fórmula de Black - Scholes Archivo
    • Clase 22: Difusiones en machine learning Archivo
    • Probablidad de fijación de un alelo en el modelo de Wright-Fisher con selección Archivo
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