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    Procesos estocásticos y simulación 2023 (MA314)

    Perfilado de sección

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    • Tema 5

    • Procesos estocásticos y simulación (MA314 - FCIEN)

      • Avisos Foro
      • Datos del curso Archivo
      • Teoría de la Probabilidad (Petrov-Mordecki, 2023) Archivo

        El capítulo 1 del curso son las martingalas. Las presentamos siguiendo el capítulo 9 del libro.

      • Notas de procesos estocásticos Archivo

        El segundo tema del curso es Proceso de Wiener. El tema se presenta siguiendo el capítulo 6 de estas notas.

      • Práctico 2: Ejercicios de Proceso de Wiener Archivo
      • Proyectos de final de curso (Versión 2, tiene un proyecto más de Black-Scholes) Archivo
      • Stochastic Processes_2017. Borodin. Integral de Ito. EDE Archivo
      • Práctico 3: Integrales estocásticas Archivo
      • Ecuaciones Diferenciales Estocásticas (Notas Tempone, teórico, pag 18) Archivo
      • Práctico 4: Fórmula de Ito y Teorema de Girsanov Archivo
      • Clase 21: Fórmula de Black - Scholes Archivo
      • Clase 22: Difusiones en machine learning Archivo
      • Probablidad de fijación de un alelo en el modelo de Wright-Fisher con selección Archivo
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    Resumen de retención de datos

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