Programação
-
Cadenas de Markov
Seminario de estudio en Probabilidad y Estadística
Licenciatura en Matemática
- Día y hora: jueves 11 hs en el salón de seminarios del piso 14 del CMAT.
- Es un seminario de la Licenciatura en Matemática
- Requiere un mínimo de 90 créditos para inscribirse y una materia en el área (Probabilidad, Bioestadística o equivalentes)
- Se organiza en una reunión semanal de 90 minutos
- La bibliografía básica que se seguirá es el libro "Finite Markov Chains and algoritmic applications". Se puede consultar también, para los resultados clásicos, el libro de Mordecki y Petrov «Teoría de Probabilidades»
- Para aprobarlo hay que asistir a las reuniones y realizar exposiciones del libro.
- Sobre algunos nombres que hablamos en la primera charla: Andrey Markov, Pafnuty Chebyshev, Aleksandr Lyapunov.
Un 3-coloreo de Australia y una simulación del modelo de Ising con condición de borde mixta.
-
Este es un libro que sigue un enfoque similar a Haggstrom. Los primeros cuatro capítulos cubren esencialmente los mismos temas que vamos a estudiar, por lo que es interesante que puedan darle una mirada.
-
Este libro es una referencia clásica de Cadenas de Markov. Es un libro más avanzado, que cubre más temas y también abarca cadenas en espacios de estados numerables.
-
La entrega del teorema 5.2 quedó para el 13/10.
Por ahora la elección de temas viene así (se podría repetir un tema o buscamos otro enfoque si alguien le interesa un tema que otro tomó):
Matías Z - Cap 7. (Markov chain monte carlo = MCMC)
Santiago B - Cap 8 (fast convergence of MCMC)
Federico M - Cap 10 (Algoritmo de Prop-Wilson de simulación perfecta)
Falta elegir: Sebastián C.