Procesos estocásticos y simulación 2023: Práctico 2 | EVA

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        Stochastic Processes_2017. Borodin. Integral de Ito. EDE
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        Ecuaciones Diferenciales Estocásticas (Notas Tempone, teórico, pag 18)
        Práctico 4: Fórmula de Ito y Teorema de Girsanov
        Clase 21: Fórmula de Black - Scholes
        Clase 22: Difusiones en machine learning
        Probablidad de fijación de un alelo en el modelo de Wright-Fisher con selección
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de Mordecki Ernesto - martes, 12 de septiembre de 2023, 09:30

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