Procesos estocásticos y simulación 2023: Datos del curso | EVA

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        Práctico 2: Ejercicios de Proceso de Wiener
        Proyectos de final de curso (Versión 2, tiene un proyecto más de Black-Scholes)
        Stochastic Processes_2017. Borodin. Integral de Ito. EDE
        Práctico 3: Integrales estocásticas
        Ecuaciones Diferenciales Estocásticas (Notas Tempone, teórico, pag 18)
        Práctico 4: Fórmula de Ito y Teorema de Girsanov
        Clase 21: Fórmula de Black - Scholes
        Clase 22: Difusiones en machine learning
        Probablidad de fijación de un alelo en el modelo de Wright-Fisher con selección
        Práctico 1
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